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學院領導

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姓  名:凌愛凡

性  別:男

出生年月

政治面貌:中共黨員

畢業院校:西安交通大學

畢業專業:計算數學

職  務:副院長

職  稱:教授/博導

郵       箱:aiffling@163.com

自我簡介

 

一、基本情況

凌愛凡:男,19777月生,江西新建人, 200811月獲西安交通大學理學博士學位,中國科學院管理、決策與信息系統重點實驗室博士后,新加坡國立大學商學院訪問學者。200812月加入江西財經大學,現為江西財經大學金融學院副教授,碩士生導師。主要從事魯棒投資決策理論、金融風險管理、動態資產定價與金融數據挖掘等研究。

他在國內外重要學術期刊發表論文近20篇,其中SCI/SSCI 檢索論文10余篇,他已獲得國家自然科學基金項目2項、中國博士后特別資助和中國博士后面試項目各1項,同時他還參與了國家自然科學基金項目4項。他先后獲得江西財經大學先進教職工、江西財經大學十大杰出青年、江西財經大學科研十強、江西財經大學優秀學術青年支持計劃等榮譽。

二、教育背景:

1996.9-2000.7江西師范大學,數學專業,理學學士

2002.9-2005.7南昌大學,基礎數學專業:理學碩士

2005.9-2008.11:西安交通大學,計算數學專業,理學博士

三、開設課程

本科生課程:金融風險管理;金融工程;

研究生課程:金融數學;金融隨機分析;動態最優化


科研成果
  

四、科研成果

1. 期刊論文IFinancial Optimization and Portfolio Selection

[1] Aifan Ling, Jie Sun, Xiaoguang Yang.  Robust tracking error portfolio selection with worst-case downside risk measures, Journal of Economic Dynamics and Control, V39, February 2014(2): 178–207, (SSCI)

[2] Aifan Ling, Le Tang, A Numerical Study for Robust Active Portfolio Management with Worst-case Downside Risk Measure, Mathematical Problems in Engineering, V2014, 1-13, (SCI)

[3] Aifan Ling, Chenxian Xu. Robust Portfolio Selection Involving Options under a 'Marginal + Joint' Ellipsoidal Uncertainty Set, Journal of Computational and Applied Mathematics 236: 3373–3393. 2012, (SCI)

[4] 凌愛凡,楊曉光,具有多元權值約束的魯棒LPM 積極投資組合問題,《管理科學學報》,2013,第8

[5] 凌愛凡,楊曉光,基于Google Trends注意力配置的金融傳染問題,《管理科學學報》,第11,2012

[6] 凌愛凡,呂江林,具有聯合橢圓不確定集與概率約束的魯棒投資組合選擇,控制與決策, 4,2011

[7] 凌愛凡,呂江林,有限周期內具有習慣形成與財富偏好的消費與儲蓄問題,系統工程理論與實踐,31 (1): 43-54. 2011

2. 期刊論文II:組合優化與算法設計

[1] Aifan Ling, A VNS Metaheuristic with Stochastic Steps for Max 3-Cut and Max 3-Section. Mathematical Problems in Engineering, Volume 2012, Article ID 475018: 1-16, 2012, (SCI)

[2] Aifan Ling, Chenxian Xu, A new discrete filled function method for solving large scale max-cut problems, Numerical Algorithm, 60: 435–461, 2012, (SCI)

[3] Aifan Ling, Chenxian Xu,Approximation Algorithms for MAX RES CUT, Journal of Applied Mathematics and Computing, 2010,vol.33(1-2)357-374,(SCI)

[4] Aifan Ling, Chenxian Xu  A Discrete Filled Function Algorithm Embedded with Continuous Approximation,,European Journal of Operational Research 197 (2009) 519–531. (SCI)

[5] Aifan Ling, Approximation Algorithms for Max 3-Section Using Complex Semidefinite Programming Relaxation,  2009, LNCS 5573, pp. 219–230, (SCI)

[6] Aifan Ling, Chenxian Xu  A modified VNS Metaheuristic for max-bisection problems,,Journal of Computational and Applied Mathematics, 2008,220 (1-2) 413–421. (SCI)

[7] Ai-Fan Ling, Cheng-Xian Xu, Feng-Min Xu, A discrete filled function algorithm for approximate global solutions of max-cut problems, Journal of Computational and Applied Mathematics, 2008,V220,(1–2):  643–660, (SCI)

[8] Yu Li, Aifan Ling, A Continuous Algorithm Based on A New NCP Function for the Max-Bisection Problem,  Chinese Journal of Engineering Mathematics, 2009(5)781-785.

3. 會議論文

(1)  2009611,參加The 3rd Annual International Conference on Combinatorial Optimization and Applications,簡稱COCOA’09),并宣讀論文:Approximation Algorithms for Max 3-Section Using Complex Semidefinite Programming Relaxation。2009610-12日,中國黃山,

(2)2011325,參加2011 Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference, 并宣讀論文:Active Portfolio Management Problems with Multiple Weights Constraints,2011325-28日,中國武漢。

(3)  2011519,參加2011 International Conference on Computer and Management (CAMAN 2011) , 并宣讀論文:Tracking error portfolio problem with WCPLM1 and weights constraints,2011 5 19-21, 中國武漢。

(4)  20111014,參加第九屆金融系統工程和風險管理國際年會,并宣讀論文:注意力配置.相依性與金融傳染,此文獲得該年會優秀論文獎。

4. 作為負責人主持的重要科研項目

[1] 國家自然科學基金面上項目:有限注意力配置下的魯棒動態投資決策與金融傳染問題研究,編號:71300190,執行時間:2014.1--2017.12.

[2] 國家自然科學基金青年基金項目:含交易費用的魯棒投資組合問題的全局優化算法研究,編號:71001045,執行時間:2011.1--2013.12. 已完成。

[3] 5批中國博士后特別資助項目:有限注意力配置與金融傳染:理論與實證研究,編號:2012T0148,已完成

[4] 48批中國博士后科學基金面上資助項目(二等):極端市場環境下的魯棒最優投資決策研究,編號:20100480491,已完成。

[5] 江西省教育廳科學項目:不確定環境下的投資組合優化問題研究,編號:GJJ10114. 已完成。

[6] 江西省自然科學基金青年項目:圖的劃分問題與非凸二次規劃及其在投資決策中的應用研究,編號:20114BAB211008,執行時間:2012.1-2014.12.

[7] 第二屆江西財經大學優秀學術青年支持計劃項目:極端環境和期權對沖約束下的魯棒投資決策問題,執行時間:2011.5-2014.4. 已完成。

5. 作為骨干成員參與的重要科研項目

[1] 國家自然科學基金面上項目:大規模最大割問題的連續化近似算法及推廣,編號: 10671152,執行時間:200,7.1----2009.12,已完成。

[2] 國家自然科學基金面上項目:圖最大化問題的近似算法及其在金融數據挖掘中的應用,編號:10971162,執行時間:2010.1---2012.12,已完成。

[3] 國家社科基金項目:當前國際金融危機:原因.對我國的影響與對策,(編號:08BJY145),已完成。

[4] 國家自然科學基金地區項目:基于水平和風險雙重效應的公司債券流動性溢價研究,編號:71161012,執行時間:2012.1—2015.12,

五、研究生招生

他偏好于招收學術型研究生,歡迎本科階段具有金融、經濟、管理科學與工程、數學、計算機與信息科學、控制工程等專業,具有良好的英語閱讀能力,良好的計算機操作能力,良好的溝通能力,肯吃苦,能靜下心來鉆研的優秀學生報考。

他的研究生科研從事下面的研究方向之一(但不限于):

A. 投資組合最優化與市場風險度量

B. 系統性風險度量與金融穩定性 
C.
投資與消費決策、模糊厭惡模型

D. 大數據下金融數據挖掘及其應用

E. 金融產品創新、資產定價與風險監管


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